<2022年7月>検証サイクル回転中

2022年7月第3週の株システムトレード日記です。

7月といえば夏枯れ相場。管理人も例外なく資産曲線は落ち込み、あまり良い成績は出していません。

裁量トレードなら、いっそのことトレードしないという選択肢もあるのですけど、あいにく管理人はシステムトレーダーです。イザナミの出すシグナルに淡々と従ってトレードしています。

まあ、運用成績は芳しくないのですけど、未来への投資はむしろ絶賛上昇中。そう、シストレの検証です。この暑いさなかRyzen7のCPUをぶん回して検証作業を繰り返しています。

そんな訳で、7月第3週のシストレ日記です。

日経平均株価は三角持ち合い入り

最初はいつもの通り、日経平均株価のおさらいから。

先週の日経平均株価は調整入り。懸念していた下方向の動きはなく、直近安値を下回らずに反転。三角持ち合いの状況に入りました。

2022年7月第3週の日経平均は三角持ち合い入り

2022年7月第3週の日経平均は三角持ち合い入り

ここから、上下どちらかにブレークするようなら、その方向についていくのが一般的なセオリーです。まあ、セオリーはセオリーで、管理人の場合はシステムトレーダーなので日々のシグナルに従ってトレードするだけです。

そんな訳で、今日もイザナミのシグナル出しを行っています。

運用成績は芳しくありません

そんな肝心の売買シグナルですが、いまいち成績がよろしくありません。

先週は若干のマイナス。ただ、年初からキープしていた+10万円利益がやや下回っているので、少し心配しています。

<2022年7月第3週>7月相場は夏枯れ相場

<2022年7月第3週>7月相場は夏枯れ相場

もっとも、額面に出てこない信用ポジションの含み益もあるので、大きく凹んだ訳ではないのですけど。

特に検証成績から大きく逸脱している訳ではなく、各ストラテジーの成績を比較してもさほど落ち込んでいる訳ではありません。つまり単純に今年は儲けづらい相場ってことなのでしょう。

まあ、今年のこの相場で利益が出ているだけ丸儲けってことで、特に大きくストラテジーを入れ替えるといったこともしないつもりです。

検証熱が冷めません

ストラテジーを入れ替えるつもりはないのですが、若干の改修は行っています。なぜなら、直近の検証作業で成績向上を見込める改善点がいくつか見つかったからです。

前回のブログに書いた通り、ボーナスの使い道として投資本を何冊か買い込みました。それらを見ていると、創作意欲というか、検証意欲がすごい湧いてくるのですよ。実際、改善のヒントが随所で見つかって、試してみたら検証成績が向上したということが起きています。

  • 空売りストラテジーのフィルターを変更したら検証成績が改善した
  • 新しいトレンド判定のフィルターを見つけて既存ストラテジーの成績を改善
  • ブレイクアウトの本質に関わる記述を発見して新しいストラテジーを創作
  • ブレーク法の新しいストラテジーも作成した

ざっと、これだけの改善を実現することができました。

例えば、以下の資産曲線は最後に書いた新しく作ってみたブレーク法のそれです。

SNRで利益確定するブレーク法

SNRで利益確定するブレーク法

見ての通り、バブルの時期には大きく資産を増やしています。まあ、平時の利益率がイマイチなのですぐには採用はしないのですけど、ブレーク法にしては勝率が良い(40%強)のとドローダウンが少ない(15%くらい)点が特徴です。将来的に、またバブルが来たら運用してみても良いですね。

ポイントは、Twitterでちらっと紹介したSNR(シグナル・ノイズ・レイシオ)という指標を使っていることですね。これで長期トレンドの終わりを検知しています。暇ができたら紹介しようかしらん。

投資の勉強をすることへの見解

さて、最後に私見を少々。

巷では「投資は勉強しても儲からないよ」「勉強よりも経験することが大事」という意見が飛び交っています。ただ、果たしてそれは本当のことでしょうか?

勉強をせずとも、儲けることができる才能がある人がいることは否めません。実際、ジェシー・リバモア辺りはそのタイプだと思いっています。ただ、そんな魔術師は例が少なく、勉強や研究を重ねて資産を増やしている人の方が多いというのが本質的な解だと考えています。

具体的な所では、ローレンス・A・コナーズやラリー・ウィリアムズがそのタイプだと思います。彼らの著書を読んでいると、ワイコフやテイラーといった、先人の知恵を借りる場面がたまに出てきますね。リバモアの名前が出てくることもあります。

優れた投資家と呼ばれる人も、きっちり勉強して、先人の知恵を拝借しているのです。であれば、凡人である我々はなおさら勉強しないと儲からないのは必然でしょう。

そんな訳で、管理人も例外なく先人の知恵を借りて知識を仕入れています。興味のある方はちょっと上に書いた著者の書籍をググってみると良いですね。

検証熱が一服したら、シストレに役立つ書籍の紹介記事でも書こうと思います。

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