500万円チャレンジスタート

皆様、新年あけましておめでとうございます。この記事は2022年1月9日に書いています。

年が明けてはや1週間。今年は何か新しいことを始めたいと思っていました。特に考えていたのが株システムトレードの公開日記です。界隈ではそれなりの需要があるらしく、なおかつ継続的にブログを更新するネタになると考えていました。

そこで今回から500万円を元手にして、公開運用を始めていきたいと思います。ついでに以下では、管理人のストラテジー集も紹介しましょう。

公開運用に当たって考えたこと

まず初めに、簡単な導入部からお話ししましょう。

前述の通り、今回から株システムトレードの運用を公開していきたいと思います。ただ、すべてを公開する訳にはいきません。ストラテジーの内容を真似されてしまうと相場が歪んでしまいますからね。多くの人が同じ銘柄を同じ価格で買うと、株価を動かしてしまうのです。

そこで、公開運用にあたっては売買ルールの概要紹介にだけ留め、具体的なルールははっきりさせないことにしました。それでも売買ルールの着眼点は示しますので、売買ルールを構築するヒントになれば幸いです。

一方で、口座残高の方はやる気が続く限り公開していこうと考えました。定期的に口座残高の推移を公開して、読者の方に「株のシストレって儲かるんだ」という感想を持って頂きたいからです。シストレの間口を広げることができれば嬉しく思います。

口座残高の公開に使う証券会社はマネックス証券です。管理人の知る限り大きな不祥事がなく、トラブルが少ないと考えました。定期的にスクリーンショットを撮っていこうと思います。

管理人の売買ストラテジー紹介

今回は事始めということで、公開運用に利用する売買ルール/ストラテジーのご紹介をしていきましょう。

数えてみたら、運用に利用する売買ルールだけでも9個もありましたね。ただ、ストラテジーの数はたくさんある方がよいという訳ではありません。管理人の場合は「いろいろ調べたらできちゃった」というルールばかりです。別にこんなに用意しなくても問題ないです。実際、似通ったルールもありますしね。

では、以下に売買ルールの概要をコメントしていきましょう。なお、管理人は売買ルールの検証をイザナミで行っています。資産運用の推移も併せて示しますが、これはイザナミで出力したものとなっています。

ド底買いシグナル

ド底買いの検証成績

ド底買いの検証成績

管理人のメインストラテジーである「ド底買い」のストラテジーです。相場が暴落局面にあり、総悲観となったところで買いにいくルールですね。逆張りのルールなので大体の場合は含み損から始まります。

このルールは、実際の所は2つのストラテジーで構成されています。具体的には以下のような感じです。

  1. いくつかの銘柄で暴落のサインが出る
  2. 上記のサインが一定数を超える
  3. セリングクライマックスだと判断する
  4. 売られすぎの銘柄を買う

前述の通り、含み損がキツイのでレバレッジは掛けません。現物取引のみです。それでも検証結果では20年で1億に到達しています。それくらい期待値と勝率が高い手法です。

コナーズのボリンジャーバンド(改)

コナーズのボリンジャーバンド(改)の検証成績

コナーズのボリンジャーバンド(改)の検証成績

言わずと知れた、ローレンス・A・コナーズの著書を参考にして作り上げたストラテジーです。ボリンジャーバンドとRSIを使って売られすぎを判断します。

本質的な着眼点はこちらの著書(Amazonへのリンク)に書いてあります。ただ、管理人の場合はいくつかの条件を使って、オリジナルの手法に仕上げています。

ショートRSIスラスト

ショートRSIスラストの検証成績

ショートRSIスラストの検証成績

こちらは空売りの手法になります。基本的に空売りって儲からない手法が多いのですが、管理人はなんとか期待値プラスの手法を作ることができました。ヘッジのために買いだけでなく売りもこなそうという判断です。

このストラテジーの良いところは短期取引で含み損が小さいのでレバレッジを掛けることができる点です。信用取引を使ってレバレッジ2倍程度で運用していきたいと思います。

上昇銘柄の短期押し目買い

上昇銘柄の短期押し目買いの検証成績

上昇銘柄の短期押し目買いの検証成績

こちらはよくありがちな押し目買いのストラテジーです。上昇銘柄のみに絞って、その押し目を狙っていく戦法です。

ただし、管理人の場合は短期取引にして含み損があまり発生しないように修正しました。これでレバレッジを掛けることができます。信用取引で運用していこうと思います。

急落押し目買い

急落押し目買いの検証成績

急落押し目買いの検証成績

前記と同じく、押し目買いのストラテジーになります。ただし、対象銘柄は高すぎず安すぎずの中間的な銘柄に制限しています。

逆張りで含み損が発生するため、レバレッジを掛けることができません。現物取引で運用していこうと思います。

短期セカンドトレード

短期セカンドトレードの検証成績

短期セカンドトレードの検証成績

ちょっと変わったストラテジーになります。管理人のオリジナル手法です。一時に急上昇と下落を経験した銘柄に絞り、その次の波(いわゆるセカンダリー相場)を狙っていこうという思想で作りました。

結果的にセカンダリー相場で優位に保有できるチャンスは短期間であったため、短期取引のストラテジーになりました。ただ、それゆえに含み損が小さく、レバレッジを掛けることが可能な手法となりました。信用取引で運用していこうと思います。

ADXランキング

ADXランキングの検証成績

こちらの手法はADXで銘柄群をランク付けして、その上位のものだけ買うというストラテジーになります。

ADXを使う理由は、トレンドの終盤局面を狙うためです。下落トレンドが終盤に近付くと、ADXがある閾値を超えてきます。そんな銘柄を逆張りで買うという手法になっています。

逆張りで含み損が大きいので、現物取引で運用していこうと思います。

安値圏のブレイクアウト

安値ブレイクアウトの検証成績

安値ブレイクアウトの検証成績

一般にブレイク手法というのは、株価が一定期間の高値を超えた状態で仕掛ける戦法を指します。では、安値圏でそれをやったらどうなるか?という疑問の答えを探した結果が、この手法です。

安値圏にある銘柄で、かつ値動きの小さい状況にあるとき、その銘柄が上方ブレークしたときに買っていきます。

順張りの手法であるので、含み益から始まるケースが多々あります。そのため、レバレッジを利かせることが可能です。信用取引で運用していこうと思います。

日経225構成銘柄の平均回帰

資産の推移(売買ルールの検証結果)

日経225構成銘柄の平均回帰の検証結果

最後に以前の記事で紹介した手法になります。手法も公開しています。

概要としては、日経平均株価を構成する225銘柄に対象を絞り、急落時に逆張りしようという手法です。

対象銘柄が限られているため、シグナルの数が少ないのが難点です。

この手法は公開している訳ですが、日経225構成銘柄は出来高が非常に大きいので手法を真似して頂いても構いません。個人投資家の買い程度では相場は歪まないと思います。

逆張りで始めるトレード日記

以上の通り、今回は公開日記を始める意思表明と管理人のストラテジー集の紹介を行いました。

特に公開日記を始めた理由は、やはりネタが続くからです。ご存じの方がいらっしゃるかも知れませんが、管理人はサボりすぎて2020年~2021年の年末まで一度もブログを更新しませんでした。結果、アクセス数はガタ落ちした訳で、改善策を講じる必要があった次第です。

この点、公開日記であればネタに困ることなく、かつ定期的にブログを更新するモチベーションになります。今年は心機一転、やってやろうという話です。

2022年1月の現在、相場はマザーズ市場の下落が話題となっています。当然ながら、逆張りのシグナルが多数点灯し、運用ネタには困らない好機となりました。1週間ほどしたら、続きの日記を書いていきましょう。

そんな訳で、本年もよろしくお願いいたします。

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