検証の努力と関係なく利益が出た週

<2022年7月>検証効果?潤った月末

2022年7月第4週の株システムトレード日記です。

先週は大きく利益が出ました。ブレイクアウトのストラテジーが久々にビッグトレードを獲得。出前館(2484)の急上昇で大きく値幅を取ることができました。

この銘柄、長らくシグナルを発生していたのですが、なかなか刺さらずヤキモキしていました。しかも信用が売買禁止。余力の少ない中で指値注文に資金を割り振っていましたが、その成果がようやく出たという感じです。

もっとも、直近の検証の成果を得た形ではないのは残念。シグナルを出したストラテジーはいじっていないのです。まあ、どんな形であれ資金は増えたし、検証の努力は長い目で見て効いてくるので良しとしますか。

そんな訳で、本日も株シストレ日記いってみましょう。

日経平均株価は上放れ

まずは日経平均株価のおさらいから。

先週の日経平均株価は急上昇。営業日が4日しかない中で、大きく上に動く展開となりました。

2022年7月第4週の日経平均は上放れ

2022年7月第4週の日経平均は上放れ

注目したいのが、直近の三角持ち合いを上放れしたこと。セオリーでいけば、ここから少し調整した後に上へのトレンドが開けるはずです。これは期待が持てるところです。

もっとも、管理人はシステムトレーダーなので日々のシグナルに従って淡々と売買するだけ。今日もイザナミを使って、検証作業の方に時間を割いています。

出前館だけで資金が潤った

そんなシストレの成果が出たのが、先週のできごと。出前館の急上昇をブレイクアウトのストラテジーが捉えました。

2022年7月出前館の急上昇で利益をゲット

2022年7月出前館の急上昇で利益をゲット

見ての通り、株価は急上昇。この上昇の初日に注文が成立。週末になって上昇の勢いが弱まって来た所で利益確定となりました。

裁量トレードの視点で見れば、もう1~2日くらいはポジションを維持しても良さそうなチャートです。ただまあ、過去の検証結果がある訳で、その検証の結果に則ったシグナルに従う次第です。

<2022年7月>出前館で利益が出ました

<2022年7月>出前館で利益が出ました

上記は、資金の推移です。他のストラテジーでも売買してますが、ほとんどは出前館だけで利益出していますね。

NR7を検証してみた

今回のブログでは、直近の検証結果の成果を少しご紹介したいと思います。とは言っても、うまくいった例ではなく、ダメな例です。

まず、皆さんはNR7という手法をご存じですか?

簡単に紹介すると、トビー=クラベルという有名トレーダーが著書の中で紹介したブレイクアウトのストラテジーです。詳細はググってもらうとして、以下はその検証結果となります。

NR7は失われたストラテジー

NR7は失われたストラテジー

うん、途中までは良かったのですけどね・・・。

2015年からは資金が横ばいで増加する気配がありません。色々と工夫をしてみましたが、改善の余地はないとの判断に至りました。Twitterでもつぶやきましたが、聖杯獲得ならずという結果です。

なぜ有名な手法は効かなくなるのか?

ここからは個人的な考察です。先のNR7の例もそうなのですが、あまりにも有名な手法ってどこかで効かなくなるのですよね。ここら辺は、イザナミの中の人が少し意見を述べられていました。

一説には、皆が同じ手法を使うと効かなくなるとの噂があります。ただ、これはイザナミの中の人が言う通り、ないと思います。あくまで環境の変化が原因でしょう。

管理人も、この環境の変化が原因との説に一票投じます。特にNR7に関しての管理人の意見は、「アンチストラテジーが開発された」が正解だと思います。

手法は有名になると、それを餌食とすべく対抗策が練られます。タートルズのドンチャンブレークしかり、NR7しかりです。特にNR7は「短期トレーダー必読の書」と言われる位に有名な書籍に書かれているものですから、その筋で知らぬ人はいないでしょう。

アンチストラテジーの具体的な中身までは分かりません。ただ、餌食とすべきトレーダー達のエントリーとエグジットの仕方が分かっていて、それなりの資金力と設備があれば対抗策はどうとでも取れそうです。

特に設備の面では、2015年に東証の売買システム=アローヘッドがリニューアルしたことも関係するかも知れません。この時期、負け始めたデイトレーダーが結構いたと記憶しています。もしかしたら、彼らはNR7をメインストラテジーとしていたのかも知れません。

さて、参考書籍を読みながら検証作業をしていると、こんな感じで失われたストラテジーに会うことがしばしばあります。ただ、逆に言うと、過去に紹介されたストラテジーでも改良を加えると息を吹き返すものも多々ありますね。管理人のメインストラテジーもその手のものがいくつかあります。

この所、イザナミでの検証作業ばかりしてきましたが、それもそろそろ終盤に差し掛かってきた感じがあります。なので、面白いネタを思いついたら、またブログにアップしていこうと思います。

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