暴落でシストレが儲かる理由【投げ売り祭り】

システムトレードが儲かる仕組みの解説

先日、世界的なリスクオフで日経平均が急落しました。しかし、管理人のポートフォリオは含み益となっています。

理由は簡単。逆張りの売買ルールを採用しているからです。多くの銘柄が下げた状況でリバウンドの値動きを狙うのが逆張りルールの特徴です。まさに暴落時が儲け時となっています。

ただ、シストレの世界は奥が深いもの。なぜ、暴落時に逆張りのルールは機能するのでしょうか。今回は逆張りの売買ルールが儲かる仕組みの解説と併せて、運用状況をご報告していきたいと思います。

  1. 暴落時に約定するシストレルール
  2. 逆張りルールで投げ売りを拾う優位性
  3. まとめと管理人の運用ルール

暴落時に約定するシストレルール

最初に管理人が運用している売買ルールのご紹介です。先日、ご紹介した逆張りルールですが、見事に運用益がプラスに転じています。以下は、イザナミの示す運用状況です。ご覧の通り、多くの銘柄が黒字化していることが分かります。

シストレの運用成績

ただ、この状況に至る前には日経平均の大暴落がありました。2018年10月のことです。多くの投資家が投げ売りを行い、売りが出尽くしたところで買ったという次第です。

もっとも、「暴落相場こそが儲け時」とばかりに、イザナミは買いのシグナルを出しまくっていましたね。管理人の資金ではすべての銘柄を買うことができませんでしたが、拾った多くの銘柄はやはり含み益となっています。

逆張りルールで投げ売りを拾う優位性

では、なぜ逆張りのルールは勝ちやすいのでしょうか。その根本には、人の性質が隠れています。

多くの投資家は、暴落が進むと自分の持っている銘柄を売りに出します。早めの損切りはそれはそれで良いことです。しかし、中には損失が膨らむまで自分の保有銘柄を引っ張ってしまう投資家もいます。ここにミスプライスが生まれます。

簡単に言って、恐怖に負けて売ってしまうパターンです。もしくは、追証が発生しての決済売りでしょうか。いずれにしても、株価が本来ありえないセール価格で売りに出されることになります。投げ売りです。

この投げ売りを拾うのが、逆張りルールの神髄です。ルールの作り方としては、株価の急落や平均価格からの乖離を売買ルールに組み込みます。後はシストレツールを使って検証すれば、自ずと優位性が見えてくるという仕組みです。

まとめと管理人の運用ルール

シストレの優位性は、トレードの判断が感情や思惑に左右されないことです。かなりマイペースに淡々と取引することができますね。メンタルに非常に優しいトレード手法となっています。暴落で泣きを見た投資家の方にこそオススメしたいトレード手法ですね。

まあ、今回の暴落も「儲かるだろうな」という思惑はありました。ただ、売買判断はシステム任せです。集中的に売買ルールの検証さえしてしまえば、後の運用指図はシステムが出してくれるのが強みでもあります。時間的にも余裕が生まれます。

最後に、今回ご紹介した管理人の運用するルールを説明しておきましょう。実際には、複数のルールで運用しているのですが、その中の一つである「ケルトナーチャネル乖離買い」です。

ケルトナーチャネルの説明

詳細は以下の記事で解説しています。興味のある方はご覧あれ。

関連記事:[実例あり]イザナミで使える売買ルールを作ろう[連載第1回]

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