株売買におけるマイルールの作り方【自作のおおまかな流れ】

株売買の自作ルールについて

今回は株式売買のマイルール作りについて、その基本的な流れをおさらいしたいと思います。

株式に限らず、相場の世界では売買におけるルール作りが重要だと言われています。ルールはシンプルなほど良く、かつ自分で守れる方法が最適です。極端な話をすれば、ルール順守を極めればシステムトレードのような売買手法に辿り着くことになります。

そんな株式のルール作りで一番重要なことは検証方法です。今回はシステムトレードの検証ソフトを紹介がてら、マイルールを自作するための基本的な流れをおさらいしたいと思います。

  1. マイルール自作のための4つのステップ
    • 売買ルールの着想を得る
    • 情報収集で近道を探す
    • 検証ソフトでバックテスト
    • 少額の実運用で手ごたえを確かめる
  2. 実際の検証手順を公開しています

マイルール自作のための4つのステップ

株式売買のルール作りにおいて、管理人はそのプロセスを4つのステップに分けられると考えています。4つのステップとは、以下の通りです。

  1. 着想を得る
  2. 情報収集をする
  3. 試作・検証する
  4. 実装する

ここら辺は、いわゆる「開発」と呼ばれる仕事の中身です。管理人は仕事柄、この開発の仕事に携わっていますから、開発プロセスというものが良く分かっているつもりです。そして、ルール作りと作業工程はは、実にこの「開発」という仕事そのものなのです。

そんな訳で、今回の記事では管理人なりにマイルールの開発プロセスを4つに分けて解説していきたいと思います。

売買ルールの着想を得る

マイルール作りに必要な最初のステップは、アイデアの発想を得ることです。アイデアと言っても、奇想天外なものではありません。いわゆる「ニーズ」と「シーズ」が発想の根源になることでしょう。

株の売買で一番大きなニーズは「株で儲けたい」なのですが、もう少し細分化すると色々な発想が見えてきます。例えば「暴落時の底を知りたい」とか「相場が上がっていく途中で飛び乗りたい」とかいった、より細分化されたニーズです。ここら辺のニーズがアイデア発想の原点になることがあります。

一方のシーズというのは、具体的な方法論が既に見つかっているケースです。後述しますが、ネットや書籍でマイルールを公開する方が稀にいらっしゃいます。そうした開発者の方法を参考にしようというのが、株売買のルール作りにおけるシーズです。

情報収集で近道を探す

シーズの項で既に触れてしまいましたが、第2のステップは情報収集です。世の中には既に売買ルールを公開されている方が多くいます。そんな情報を見つけた場合、参考にすることでマイルールの自作が加速度的に進むことがあります。

書籍やブログでも、売買ルールを公開されているケースがあります。ただ、個人的な経験則からいくと、肝心な所が曖昧であったり、既に廃れてしまっているケースがほとんどです。オープンな場で公開されたルールほど廃れるスピードは速くなります。できれば、狭い世界にのみ公開されているルールが好ましいと考えます。

例えば、メルマガです。システムトレード検証ソフトのイザナミでは、無料トライアルを始めるとメルマガが配信されます。そのメルマガの中には勝率60%の逆張り手法が紹介されていたりします。

参考:株システムトレードの検証ソフト「イザナミ」

上記のケースはクローズ・コミュニティ内に発信されている情報です。鮮度が保たれているため、廃れるスピードは遅いのではないでしょうか。実際、前述のルールを検証するとまだ機能していることが分かります。

検証ソフトでバックテスト

情報収集が終われば、試作と検証です。いわゆる「ルール作り」というと試作にばかり目がいきがちですが、検証の方が重要です。なぜなら、ルールを作ったところで、儲かるルールかどうかは分からないためです。

検証方法は、簡単なルールであれば原始的な方法で構わないと思います。過去のチャートを見返すとか、Excelでデータを収集するとかいった方法です。ただ、厳密に検証したいのであれば、やはり検証ソフトが必要です。

個人的におすすめなのは、先に示したイザナミです。GUIを使った設定画面で簡単に検証することができます。短時間で効率よく作業を進められるので検証時間の短縮にもってこいです。

少額の実運用で手ごたえを確かめる

最後が実装のプロセスです。いきなり全資産をつぎ込むのではなく、100万円未満の小資金で運用の具合を確かめます。

意外にも、このプロセスで検証では分からなかった落とし穴を見つけることが多々あります。例えば、逆張りの手法では「思っていた以上に含み損のメンタルが辛い」とか、順張りの手法では「やっぱり怖くて乗れない」とかいった内容です。

とは言え、ここまで来ればマイルールの完成まであと一歩です。一年程度のお試し運用を無事に終えることができたら、本採用にまで進めることができるはずです。

実際の検証手順を公開しています

以上の通り、一連のマイルール自作プロセスを解説してみました。なかなか抽象的な内容になりましたが、ここら辺はやってみたら分かっていただけるかと思います。

もしかしたら、読者の方には「もっと具体的なマイルールを公開しろ」という方もいるかも知れません。ありますよ、管理人の公開しているマイルールが。

上記は、管理人の公開したマイルール作りのプロセスです。イザナミを使った検証手順を全4回に渡って連載しました。興味のある方は併せてご覧ください。

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