日曜2限の株式講座

暗礁に乗り上げた米中の貿易交渉。トランプ大統領が中国からの輸入品に25％もの関税を掛けました。このニュースを受けて日経平均は暴落。日本株は全面安の展開となりました。

しかし、システムトレーダーにとっては株の暴落はチャンスです。逆張りの売買ロジックでシグナルが点灯するからです。不思議なもので、相場の雲行きが怪しくなると売買システムはシグナルを出しません。ここぞという転換点になって始めてトレードサインを出すのです。

そんな訳で、今回はシステムトレードを絡めて相場の情報を語りたいと思います。

日本株の5月暴落説がまた当たった

今年もやってくるかな？と思っていたのが5月の暴落＝セルインメイです。日本は待ちに待った10連休。しかし、長期の休み前にはリスク回避の姿勢から株は売られる傾向にあります。休暇リスクというやつです。

そんな休暇リスクを知ってか知らずか、管理人のシステムトレードはシグナルを出さずに沈黙を保ったままでした。幸いにも連休前のポートフォリオはほとんど空の状態で10連休を迎えたのです。

そこに来て、トランプ関税による日経平均の暴落。日経平均のみならず、マザーズ市場を含む個人投資家は大打撃を受けました。

まあ、5月売りは例年の恒例行事であるので、あらかじめ備えていた投資家の方も多いことでしょう。当サイトでも連休前からちらほらと下記の記事が読者数を増やしていました。5月売りに関するヘッジファンドの習性を書いたものです。

関連記事：ヘッジファンドの45日ルールについて

逆張りシステムにトレードサインが点灯

そんな日経平均の暴落を受けて、管理人には嬉しいニュースが入りました。イザナミ（スポンサードリンク）で管理している売買システムに買いシグナルが点灯したのです。ここは買いのチャンスです。

概要だけ説明しておくと、この売買システムは日本株の暴落を検知して買いのシグナルを出すタイプの逆張りロジックです。基本的には移動平均からの乖離を利用しているのですが、ちょっとした仕掛けがあって、その仕掛けで「暴落」という現象を定義しているのですね。

あいにく、トップシークレットですのでネタばらしはできません。ただ、皆さんがご自身でロジック作りを続けていればどこかで答えに行きつくかも知れませんね。システムトレードには色々なフィルタがあるので、うまく組み合わせると暴落検知システムに辿り着くと思います。

興味のある方は、以下の記事も併せてご覧ください。システムトレードソフト「イザナミ」の売買システムの作り方をゼロから特集しています。

関連記事：イザナミで売買システムを作る方法（実例あり）

材料出尽くしで上昇トレンド回復か

では、ここからの展開ですが、やっぱり管理人は上昇トレンドの回復を期待しています。なにせ、売買シグナルに則っていくつかの銘柄を買っていますからね。上記チャートの通り、日経平均そのものも緩やかな上昇トレンドを描いていることもポイントです。

相場的には「悪材料出尽くし」と言ったところでしょうか。海外ではイギリス離脱問題、国内では消費税増税とネタはありますが、どちらも既に相場に織り込まれているネタです。むしろ、米中貿易摩擦が合意に至れば相場が戻す可能性の方が高いと考えます。

6月に入るという点もポイントですね。6月と言えばファンドのバランスシートが拡大する時期です。日本株のポートフォリオも膨らみ、買われる株式銘柄も増えるんじゃないでしょうか。

そんな訳で、管理人はテクニカル、ファンダメンタルズ、そして需要の3つの面でここからの上昇トレンド継続を予想しています。

システムトレーダーの強みは時短ができること

以上の通り、今回はシステムトレードを絡めて日本株の状況を語ってみました。システムトレードに移行してからというもの、相場のネタがなくて困っていたのでシストレそのものをネタにしてみました。今後もこのスタイルでいこうと思います。

管理人のシステムトレード歴はそんなに長くはないものの、順調に資産を増やしています。何より銘柄分析に時間が掛からなくなったのが一番嬉しいポイントですね。銘柄抽出（スクリーニング）⇒銘柄分析⇒売買のルーチンが非常に早く終わるのです。

子供が生まれてからというもの、ブログを書く時間も制限されている管理人ですから、株式売買の時短は非常に嬉しい副作用でした。もちろん、システムの検証には時間が掛かります。ただ、一度システムが完成すれば実トレードで使う時間は圧倒的に減りますね。

まあ、イザナミには市販の売買ロジックもあるので、これで時短してみても良いかも知れませんね。イザナミに興味のある方は、以下のリンクを参照ください。システムトレードのメリットが解説されていますよ。

参考：株システムトレードの検証ソフト「イザナミ」（スポンサーリンク）