日曜2限の株式講座

2022年9月第3週の株システムトレード日記です。

いやあ、参った参った。何が参ったかって、やっぱりシステムトレードのドローダウンですよ。個人的に過去検証でドローダウンは-30％くらいまでは許容しています。ただ、実際にドローダウンで資産曲線を掘り下げていくと焦りが出てきますね。

現在のドローダウンは最高値から-140万円で-28％ってとこです。特に今年は最高益で+90万までいっているので、余計に数字が大きく見えます。やっぱり、ストラテジーをガチャガチャ動かしているのがよくないのですかね。

まあ、検証熱もネタ切れにより一服したので、しばらくは現行の構成で様子を見ようと思います。そんな訳で、株シストレ日記いってみたいと思います。

日経平均株価は暴落の構え

最初は日経平均株価の動向から。

9月第3週の日経平均株価は大きく下落。まだ75日移動平均線上にはあるものの、短期の移動平均線は下向き。ここから急上昇とはちょっと考えづらい状況にあると考えています。

2022年9月第3週の日経平均チャートは暴落待ち

ファンダメンタルズ的にも米国市場が不調で連れ安となりやすい展開。ここらで一発、大暴落もあるかも知れません。

ただ、個人的には暴落ウェルカムです。ストラテジーの中に暴落検知システムが入っているので、自動的にストラテジーの構成が変わる仕組みを作りました。イザナミ（スポンサードリンク）を使えば、そんな可変シグナルも作れちゃいます。

冒頭に書いた通り、管理人の資産曲線は絶不調。ただ、過去の傾向からして、暴落前にそうした不調が観察されるのですよね。

願わくばここらで暴落して、不調をリセットしてもらいたいなと思う今日この頃です。

大勝負に負けてドローダウン更新の構え

冒頭から書いてますが、やっぱり管理人の資産曲線は絶不調。絶賛、ドローダウン更新の危機に瀕しています。

＜2022年9月＞-10万円食らった

特に先週はポジションが大きくなったところで米国指標（CPI）がネガティブサプライズを起こしました。当日のマイナスだけは逃れましたが、週末には大きく負けるという結果になりましたね。

なんとか許容できるドローダウンに収まっている訳ですが、これ以上掘り進めるのなら、ストラテジーの再考を余儀なくされることでしょう。面倒なので、それだけは避けたいところです。

まあ、直近で色々なストラテジーを開発しているので、投入するネタには困らないのですけどね。

酒田五法で遊びつくした

最後にストラテジーづくりのお話です。

ここの所、酒田五法のネタばかりでした。ただ、そんなネタもとうとうネタ切れです。というのも、もう研究材料が枯渇してしまったからですね。

酒田五法でストラテジーを量産

上記の通り、酒田五法だけで相当な数のストラテジーを開発することができました。実用化できたものが20。ボツが19。その他、諦めたものが多数で50近いネタをいじくり回しましたね。ストラテジーの数では困らなくなりました。

酒田五法を研究していて思ったことは、ネットの情報が随分と薄っぺらいということです。ローソク足のパターンも網羅されていませんし、セットアップはおろか、エントリーの方法すら掲載されていません。おかげでまだまだ優位性は残っていることを再確認できました。

酒田五法ってとかくローソク足のパターンばかりに目がいくのですけど、実際はどんな局面でどのようにエントリーするかも重要だと思っています。ここら辺を気にして研究すると良いストラテジーができるのかな？という感想です。

あとは、オリジナルのローソク足パターンとか作るのも楽しいですね。「上放れ二本赤（酒田五法）」→「上放れ二本黒（実際にはない）」みたいに、連想ゲームでパターン作ったら機能しちゃったなんて経験もできました。

まあ、そんな酒田五法のネタもついに枯渇しました。しばらくはエッジを探しつつ、新ストラテジーが実運用でどんな振る舞いを示すのか観察していきたいと思います。