もう買えません!信用ポジションぶん回しの巻!

<2022年3月>信用ポジションぶん回し

2022年3月第3週の株システムトレード日記です。

先週は面白い展開となりました。日経平均株価が大暴騰。火曜日~金曜日にかけて4連騰となり、地合いもだいぶ良くなったと感じています。

システムトレードのポジションの方も絶好調です。空売りをうまく手仕舞ったところで、順張り買いのストラテジーが点灯。非常に大きな含み益が出ています。

そんな訳で、今週もシストレ日記いってみようと思います。

日経平均株価の動向

最初に日経平均株価の動向から。

冒頭に書いた通り、先週の日経平均株価は絶好調。月曜日に調整はあったものの、火曜日から4連騰。トータルで、実に1,500円の上昇幅を記録しました。

2022年3月第3週の日経平均チャート

2022年3月第3週の日経平均チャート

ただ、さすがに今週は調整相場といったところでしょうか。まだ中長期の移動平均線は下向きで下落トレンドは抜け出せていません。抜け出すとしたら、今週の調整と足場固めの結果次第だと考えています。

もちろん、システムトレーダーとしては、特に予想をポジション取りに入れることなく、淡々とシグナルに従って売買するだけなのですが・・・。

短期ストラテジーで信用ぶん回し

一方の管理人の個人の成績はこちら。2月から始まったドローダウンと元本割れをやっとこさ脱出し、これから利益を出そうというタイミングです。

<2022年3月>ドローダウン脱出

<2022年3月>ドローダウン脱出

ただ、怖いのは信用建てのポジションがパンパンに膨らんでいることですね。

短期スイングでドローダウンが少ないのでレバレッジを高めに掛けています。実際、含み益もすごいことになっています。ただ、こんな地合いですから、何かあれば一大事。というか、もう買えない・・・。

<2022年3月>信用ぶん回しの結果

まあ、幸いにも祝日明けての火曜日にはポジション決済の予約注文が入っています。それまでなんとか地合いが崩れないことを祈るばかりです。

売り・買いの優先度

とまあ、こんな感じで信用ポジションを膨らませているので、もうほとんど新規ポジションを建てられません。ただ、そんな中でも新規のシグナルは出る訳で、わずかな余力で注文を入れる必要がある訳です。そんなとき、ひとつの課題が出てきます。

資金の余力が足りない時に、ストラテジーの優先順位をどうするか?

結論を言ってしまうと、個人的には売りのストラテジーを優先するという資金繰りの方法を取っています。これは、何か大きなバッドニュースが出たときに退場しにくいという理由が一つあります。

具体的には大地震ですね。実際、先週には福島で大きな地震がありました。一歩間違えれば買いのポジションは大損失になるのですが、売りの建玉はむしろ利益にすらなります。

さらに、管理人の売りストラテジーは(利益率はいまいちですが)安定性だけは抜群なので、大きな踏み上げを食らう可能性が少ないというのもあります。ある意味、ヘッジとしての役割があるので、いつも優先的に資金を振り分けます。

そんな具合に、ポジションがパンパンに膨らんだときでも、優先順位をあらかじめ決めておいてやると慌てずに済みますね。イザナミなら、優先順位を決めての資金繰り検証も自由自在に行うことができます。お持ちの方は、お試しあれ。

参考:株システムトレードの検証ソフト「イザナミ」

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