ドローダウンからの急回復

<2022年3月>ドローダウンからの急回復

2022年3月第2週の株システムトレード日記です。

2週間ほど日記をお休みしていました。確定申告です。管理人、株以外にもFXやブログ広告の収入があるので申告義務があるのですね。申告書類の作成で忙しくしておりました。

そんな忙しい中でもできるのが、システムトレードの良いところです。毎日30分だけイザナミでシグナル出しをして、あとは発注作業をすればそれなりの成績が出せます。

実際、3月に入ってから成績が急上昇。年初から食らっていたドローダウンもほぼほぼ回復し、これから「さあ、利益を出すぞ」という場面に入りました。

ウクライナ情勢が騒がれる今日この頃ですが、そんな場面でも利益を出せております。そんな訳で、日記をつらつら書いていこうと思います。

日経平均株価の動向

最初に日経平均株価の動向をおさらいしておきましょうか。

日経平均株価はご覧の通り、下落トレンドが継続しています。まあ、当然のことで、ウクライナ情勢が世界的なリスクオフ相場を促しているからだと考えています。

2022年3月第2週の日経平均チャート

2022年3月第2週の日経平均チャート

ただし、「暴落」とまではいかないのが、この相場の嫌な所ですね。ダラダラと下げ続けていますが、セリクラと呼べるほどの暴落が起きていません。これでは下落トレンドの出口が見えてきません。

管理人、今現在は裁量トレードはしていません。もし裁量トレーダーだったとしたら、ひたすら様子見する相場でしょう。システムトレード以外でこの相場を乗り切れる自信がありません。

地合いの悪さを逆手に取る

システムトレード以外で~、と書きました。システムトレードの方は3月に入ってから絶好調です。ざっくり、資産の時系列を示します。

2022年3月前半の成績

2022年3月前半の成績

よく見て頂くと分かるのですが、3月に入ってから連勝が目立つようになりました。資産の底打ちが2月22日で約430万円。そこから連勝が続き、原資の500万円まで戻しました。

この勝利の要因は、主に空売りです。管理人の空売りストラテジーは地合いの悪いときにだけシグナルを出すように調整されているのです。しかも、勝率が高く、ドローダウンが低く、安定性が高いストラテジーです。おかげでレバレッジを掛けることができるので、利益が出るときは一気に資産が増えますね。

とは言っても、実は最近になって改良したばかりのストラテジーです。今後の動向はもう少し観察する必要がありそうです。

遠くの戦争は買いではあるが

相場の動向をもう少し考察してみましょうか。

まず、「遠くの戦争は買い」という相場格言がありますね。でも、これって「近くの戦争は売り」と続くのですよ。

その意は、「相場に無関係な戦争は買いやすいが、自国に飛び火してくるようなら売りだろう」といった所でしょうか。もし、ロシアの西側諸国に対する報復が大きくなれば、相場はさらに混沌を極めるのかもしれません。安いから、戦争だからと言って、むやみやたらと買いに走るのは、おすすめできない戦法です。

じゃあ、どんな場面で買いなのか?

多分、セリングクライマックスが来てからでしょうね。今回、ロシア開戦でも来なかった「暴落」が来たタイミングが買いです。

もっとも、ここで言う「暴落」の定義は、個々人によって捉え方が違う言葉であると思います。ただ、ベテランのシステムトレードの方は、指標や分析手法に基づいて、独自の定義をお持ちですね。もちろん、管理人も持っています。あるのですよ、勝率が段違いになる「暴落」が分かる瞬間が。

何が言いたいかというと「やっぱり日々の検証が大切ですね」ということです。皆さんも、「暴落」したときにどう対処するか、前もって検証・検討しておいてはいかがでしょうか。意外な発見があるかもしれませんよ。

ちなみに、株システムトレードの検証ソフトイザナミがアップデート待ちです。興味のある方は、ご覧あれ。

参考:株システムトレードの検証ソフト「イザナミ」

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