売りでやられた魔の2月

2022年2月第1週の株システムトレード日記です。

先週は色々と大きなアクションがあった週となりました。

まずひとつは、超絶ド底買いのシグナルが利益を出し始めたこと。先週のブログで報告した銘柄が徐々に戻りを入れてきています。これはこれで良い傾向です。

もうひとつの変化は、売りのシグナルが出始めたこと。こちらのストラテジーは正直、あまり期待値は高くないのですがドローダウンが低いためレバレッジを掛けることができます。ただ、こちらに少々問題が・・・。

そんな訳で、本日も日記を書いていこうと思います。

日経平均株価の動向

最初に日経平均株価の動向から。

日経平均株価は1月末に大きく下落したところからリバウンドを開始。現在、27,400円と値を戻しています。

2022年2月第1週の日経平均株価

2022年2月第1週の日経平均株価

これのおかげで、超絶ド底買いの銘柄が利益を出し始めていますね。1月27日の大幅下落は一旦の底打ちということで合っていたという結果です。

ただし、月単位ではまだ下落相場が継続していると考えています。移動平均線は短期も長期も下向きで、まだ改善の見通しが立っていません。

マイルールとしては、こうした状況では売りのシグナルが出るように設定を行っています。ただ、そんな売りのシグナルがちょっと問題を起こしました。

売りの銘柄で大負け

個人的な売りのルールとしては、以下のような設定を行っています。ルール探しのヒントになれば幸いです。

  1. 日経平均株価が下落相場となっている(例:日経平均株価の移動平均線が下向き)
  2. 買われすぎの銘柄を逆張りで売る。仕掛けは寄り成り。
  3. 短期の移動平均線に収束したら決済。手仕舞いは引け成り。

ポイントのひとつは、日経平均株価の動向をフィルターとして使っているところでしょうか。下落相場に絞ることで勝率を上げています。

もうひとつのポイントは、仕掛けと手仕舞いのタイミングです。株って、寄り天になることが多いのですよ。なので、売りの場合は寄り成りで売って引き成りで買い戻すほうが利益が大きくなる傾向にあります。

基本的に短期売買の空売りルールです。ドローダウンが低いのでレバレッジを掛けることができます。

ただ、レバレッジを掛けたゆえに先週は大きく負けました。0/5で全敗。おかげで総資金は再び元本割れとなっています。

2022年2月第1週の資産推移

2022年2月第1週の資産推移

魔の2月はそれでも続く

という訳で、先週は空売りで大負けという結果になりました。

ただ、じゃあ空売りストラテジーを止めるか?

この問いの答えはNoです。このストラテジーの傾向として、何度も同じ銘柄に仕掛ける傾向があります。いわゆるリベンジトレードが待っている訳で、1回負けたくらいでは止めやしません。

特に2月は1年を通じて不調となることが多い年です。これは裁量でもシステムトレードでも同じで、個人的に”魔の2月”と考えています。まあ、毎年のことなので慣れっこです。

ついでに言うと、日経平均株価はもう一回ぐらい急落するかな?とも考えています。1月の急落は急落でも浅めに終わりました。まだ暴落とは言い切れない感じがしています。もう少し地獄を見せないと下落は止まらないんじゃないかという感触を持っています。

まあ、結局システムに従うので関係ないのですけどね。

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