ドローダウンと検証と

<2022年8月>夏枯れ相場にDD増加中

2022年8月第4週の株システムトレード日記です。

いやあ、来ましたね。ジャクソンホール。管理人、結構なポジションが積まれているので週明けが怖い怖い。

ただ、それでもあまり悲観的でないのは、検証作業で次々に新規のストラテジーができているからですね。6月から始まった検証熱がいまだ冷めやらず、日々、検証作業を続けています。

特にいま面白いのが酒田五法。検証してみるとエッジの利いているローソク足パターンがいくつもあって「これは使える」という感想を持っています。

そんな感じで、今週も株シストレ日記はじめていきましょう。

日経平均株価は週明け下落か

まず最初は日経平均株価の動向から。

ここまで順調に上値を伸ばしてきた日経平均株価ですが、ここに来てバッドニュース。金曜のジャクソンホール講演でパウエルさんがタカ派発言を繰り出したようです。それを受けて、米株が大幅下落。その余波は週明けの日経平均にも影響することでしょう。

2022年8月第4週の日経平均株価は週明けが怖い

チャートを見る限り、当面の下値は28,250円でしょうか。ここは移動平均25日線が意識されます。ただ、そこで止まらないと・・・。うーん、27,500円辺りまでいくのでしょうか。

まあ、管理人はシステムトレーダーなので、あまり目先の動向には一喜一憂いたしません。暴落したらしたで暴落ストラテジーがシグナル出すくらいですね。淡々とイザナミのシグナルに従ってトレードしていく所存です。

絶賛ドローダウン中

まあ残念なのは、こんだけ日経平均が好調だったにも関わらず運用資産が増えていないことですね。むしろ、元本割れしています。

<2022年8月>ほとんど決済のない一週間

お盆休みの間に元本割れ開始。そして、ノーポジへ。かと思いきや、先週には逆張りシグナルが多数点灯。週末には結構な量の買いポジションが積みあがりました。

うーん、週明けが怖い。

こういう時に限って、売りポジション持っていないのですよ。もう少し、売りのストラテジーを拡充させたいところです。まあ、戻り売りのストラテジーは持っているので、これがシグナル出すまで待ちかなぁ。

それってデータとかあるんですか?

最後に検証のお話。

直近では酒田五法にはまっています。解説書には非常に多くのローソク足パターンが紹介されています。これでしばらく検証ネタには困りません。

ただ、検証していて思うのは「通説とは随分違うデータが出るのだな」ということです。通説では、底値のシグナルなのに、検証データを取ってみたらむしろ売りシグナル。そんな結果がいくつも出ています。まあ、それはそれで別の手法として有効性があるのですけど。

もっとも、界隈ではこの手の話がごまんとあります。Twitterあたりでは、どこかの誰かが自信満々で手法を紹介していることがしばしばありますね。ただ、検証してみたら機能しないなんてザラにあります。

「それってデータとかあるんですか?」と、何事も疑ってかかれという訳ではございません。自分で検証してみて、その目で事実を確認することが重要だと思う次第です。うまく転べば、財産になる面白い結果が手に入りますしね。

まあ、酒田五法はまだまだ管理人も研究中の段階です。また、公開できるネタがあったらご紹介してみましょうか。

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