日曜2限の株式講座

2022年1月第4週の株システムトレード日記です。

先週の日本株は大暴落。日経平均株価で言うと、実に2000円超えの上下差が発生。さらにマザーズ市場は阿鼻叫喚の様相を呈しています。管理人も例外なくやられました。

ただ、そんな中で管理人のストラテジーに変化が！？超絶ド底買いのシグナルがシグナルが点灯したのです。底打ちも近いか？

という訳で、今週もシストレ日記を綴っていきたいと思います。

日本株の概況と管理人の成績

まずは相場のおさらいから。日経平均株価は月曜に終値27,588円のギャップアップから始まったものの、その後に失速。さらに木曜には1,000円近い下落幅を発生し、上下差1,583円という大暴落を経験しました。

2022年1月の日経平均株価の推移

さらにマザーズ市場も下げが加速。指数では高値813円、安値719円と1週間で-10％を超える下落となりました。

2022年1月の東証マザーズ指数の推移

ただ、こんな相場でも買いを仕掛けるストラテジーは動き続けます。管理人のストラテジーでも逆張り買いのストラテジーがシグナルを発生。下落に買い向かえという無茶な要求がシステムからありました。

まあ、負けると思っていてもシグナルに従うのがシステムトレードの辛いところ。淡々とシグナルに従い、先週は絶賛含み損となりました。

2022年1月の暴落で絶賛含み損

シストレにおける暴落の定義

上記の通り、先週の相場では負けているんですが、ひとつ朗報もありました。管理人の超絶ド底買いのシグナルが点灯したことです。

このシグナルの期待値は9％です。管理人の収益源で、個人的には非常に信頼しているストラテジーとなっています。経験上、これが点灯したら底打ちは近いと思ってよいと考えています。

詳細は語れないのですが、ストラテジーの定義としては以下のようになっています。

1. 個別株がXX日移動平均線からYY％以上乖離したら暴落と定義する。
2. 上記の暴落銘柄がZZ個になったら底打ちシグナルを点灯する。
3. 上記の底打ちシグナルが発生したら、売られすぎの銘柄を買っていく。

ちょっと複雑なルールになります。ただ、イザナミ <スポンサードリンク>の相場情報をうまく利用すれば、ちゃんと定義することができますね。

ファンダ的にはあと2つ

一方の、ファンダメンタルズの要素としては、まだリスクが2つほど残っていますね。

• ロシアの動向とウクライナ情勢
• 日本のコロナ感染状況

前者については、開戦か撤退か分かりません。ただ、方向性が決まった時点で下落するものの、その後はリスクを織り込み反発と考えています。

後者についても同様です。緊急事態宣言が出るでしょうが、そこでリスクを完全に織り込むと考えています。

正直なところ、あまり心配はしていません。というより、もうリスクを織り込んでいるんじゃないかとさえ、思っています。

今後のシストレの予定

以上の通り、個人的には日本株は一旦の底を打ったかなという感触を得ています。ここからが買いの反撃フェーズで、短期的には相場もドローダウンも回復していくんじゃないかと睨んでいる次第です。

ただ、3ヵ月以上の長期的に見るとあまりよくない状況が続くと考えています。日経平均株価の25日線は明確な下向きに変化しました。さらに管理人の空売りシステムがそろそろシグナルを出し始めるはずです。

ここからは買いと売りを混在させて相場に臨むことになると考えています。急落で買い、急上昇で売る。この一連の流れが基本の動きです。利益を生んでくれることを願います。