ストップ高を引いたでゴザルの巻

2022年4月第3週の株システムトレード日記です。

先週は嬉しい出来事がありました。ズバリ表題の通りで、システムがストップ高の銘柄を引いてくれたのです。ストップ高となったのはGunosy(6047)で、金曜日にストップ高張り付きで引けました。

そんな訳で、今回はいつものシストレ日記に加えて、少しストップ高の話をしたいと思います。

日経平均株価の動向

まずはいつも通りに日経平均株価の動向から見ていきましょう。

日経平均株価は週明けこそ値を崩すも、週の終わりに掛けて上昇。金曜日には27,000円台を維持して引けました。

2022年4月第3週の日経平均チャート

2022年4月第3週の日経平均チャート

個人的にはこれで押し目は終わりかな?といった印象を持っています。ここからは上昇トレンドに入るという予想を持っていて、結構な強気の姿勢で臨んでいます。

まあ、とは言っても所詮、予想は予想です。管理人はシステムトレーダーなので、淡々とイザナミのシグナルに沿って売買を行っていく次第です。

管理人の資産推移

さて、管理人個人の資産推移を見ていきましょう。

先週は正直言って、不調でした。特に週明けの寄り付きの決済がマイナス収支となったのは痛いですね。それまで20万円くらいのプラスだったのが、週明けの寄り付きになったら一気にマイナスに転換していました。

<2022年4月第3週>資産推移は絶賛調整中

<2022年4月第3週>資産推移は絶賛調整中

まあ、とは言っても収支の推移から見れば誤差の範囲。週末に掛けては日経平均株価に同調して回復しています。何より、冒頭に書いた通り、ストップ高を引いたのが大きい。

<2022年4月第3週>Gunosy(6047)でストップ高を引きました

<2022年4月第3週>Gunosy(6047)でストップ高を引きました

Gunosyを引いたストラテジーは短期の押し目買い戦略です。元から好調な銘柄を選んで押し目を狙っていくスタイルですね。今回はこれがうまく機能しました。

ストップ高の引き方?

ここで、ちょっとしたシストレTipsをご紹介しましょう。ストップ高の引き方(?)です。

とは言っても、ストップ高は狙って引ける訳ではありません。システムが引いてくれる確率を上げるという意味です。結局は運次第ですが、期待値は上げることができます。

ポイントになるのは、ボラティリティですね。株価の変動が大きい銘柄に絞ってトレードすると、ストップ高を引く可能性が高くなります。システムトレードの場合、下記の例の指標で絞り込むことでボラティリティの高い銘柄を抽出することができます。

  • ヒストリカルボラティリティ(HV)
  • アベレージトゥルーレンジ(ATR)

一般的にはHVをよく使うのでしょうけど、管理人はATRの方をよく使っていますね。以前の記事でもATRを使ってストラテジーを作りました。

ストップ高銘柄は翌日の寄り付きで決済する

最後のおまけにもう一つのTipsです。

これは場合によりけりかも知れないのですが、概ね当たっているという話です。ストップ高となった銘柄をいつ売るか?という話です。

これは過去の検証実績からいくと、翌日の寄り付きで決済した方が期待値が上がる傾向にあります。ただし、あくまで管理人のストラテジーで試した場合の話です。悪しからず。

前項で書いた通り、ボラティリティの高い銘柄に絞り込んでストラテジーを作ると、ストップ高を引くことがしばしばあります。そんな時、ストップ高の条件を決済ルールに組み込んでおくと、いざという時に慌てずに済みますね。

そんな訳で、管理人のGunosyも週明け月曜には決済の予定です。こちらも併せて悪しからず。

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