日曜2限の株式講座

2022年10月第4週の株システムトレード日記です。

絶賛、資産回復中ッ！日経平均の値動きはイマイチですが、個別株はそうでもありません。管理人のストラテジーは絶好調。資産が回復を続けています。

管理人のストラテジーにも、好調と不調の時があるのでしょう。今は絶好調の時らしく、連日連夜、約定してはプラスの成績をたたき出しています。いわゆる稼ぎ時というやつですね。

そんなこんなで、今週も株シストレ日記いってみたいと思います。

日経平均は小動きだが上値が重い

最初は日経平均株価のおさらいです。

日経平均株価の値動きは小さめです。先週は週の終わりまで短期的な上昇を続けました。ただし、値幅は小さく、かつ上値の重さが意識されます。ついでに金曜日は下落の動きで引けました。

2022年10月第4週の日経平均は小動きだが上値が重い

チャートを俯瞰して見ると、上値の重たい三角持ち合いになっている感じがします。つまり、次は放れの方向に付くべき局面で、裁量トレードならポジションを多く持たず、様子見したいところです。

もっとも、管理人はシステムトレーダーなので、全くそんなトレードはしていません。イザナミ（スポンサードリンク）の出すシグナルに従った結果、現在のポジションはもうパンパンです。最近は、証拠金一杯まで指値注文を入れる毎日です。

注文全てが通る訳ではありません。ただ、以前に比べて、直近の約定率は高めです。それで利益が出ているんですから、システムトレード＆イザナミ（スポンサードリンク）様様ですね。

売りも買いも好調なストラテジー

そんな管理人の直近の成績がこちら。じゃんっ！

＜2022年10月＞日経小動きだが資産は回復中

先週から大きめのポジションを持っていて、それがほぼほぼプラスの成績をたたき出しています。

良い点は、ストラテジーの種類に関係なく、成績が良好なことですね。売りも買いも、順張りも逆張りも、そりゃもう関係なく利益が出ている感じです。

もっとも、夏辺りは絶不調で、かなり資産を減らしました。なかなか、成績に波があるタイプの運用をしています。まあ、検証の時点で分かっていたので、それほど悩んではいませんが。

出金などの紆余曲折はありましたが、原資は400万円。いまは資産ベースで380万円程度ですから、このままのペースで稼げれば年末までに原資回復できるかも知れません。このまま好調な日々が続いてくれと切に願います。

ストラテジーが好調な時と不調な時

最後に考察を少々。

前述の通り、管理人のストラテジーには波があります。その原因を考察すると、ひとつは市場全体のボラティリティの大きさかと思います。簡単に言って、ボラティリティが大きいときは成績が悪いのです。

ただ、それは表面的な現象にすぎず、真因は別のところにありそうです。おそらくは、市場参加者と市場への流入資金の大小がボラティリティを作っているのかな？と思います。流入資金が少ない＝板が薄い＝ボラティリティが大きいという考察ですね。

管理人のストラテジーは、結構、規模の小さな銘柄にも手を出す設計になっています。中規模以下の銘柄って、流入資金が少ないと値動きがいびつになるのですよ。つまり、日々の売買代金の大きさが生命線で、これが少ないと負けが込む傾向がある。そんな感じかなと考えています。

ちなみに対策として、プライム市場の大型株を対象としたストラテジーにすれば解決します。ただ、大型株を対象にした成績の良いストラテジーってなかなか作れませんね。値動きが小さいので安定感はあるものの、期待値はあまり大きくない気がします。

結論は特にありません。現在のストラテジーは実運用を始めたばかりなので、改良や取捨選択はまだ先です。特にメンタルに響くということもないので、まだ様子見かなというところです。