今回は株のシステムトレードで役立つ書籍の紹介をしていきたいと思います。
株の売買システムを日々、開発している管理人ですが、ヒントも何も全くない状況から検証を始めている訳ではありません。ちゃんと参考書籍を読み、使えるネタを探し出す作業が初めにあります。
そこで今回は、そんな管理人が選ぶ株システムトレードのヒントが詰まった書籍を紹介していこうと思います。入門者編から始まり、中級者編、上級者編と移りたいと思います。
Contents
なぜ売買システムの開発に参考書が必要か
最初に売買システムの開発に当たって、なぜ書籍が必要なのかをお伝えしたいと思います。
管理人の経験則ですが、まず初心者がいきなり素晴らしいトレード手法をチャートから見つけ出して売買システムを開発するなんて奇跡は起こりません。何かしら分からないことが出てきますし、入門者であればそもそも手法の良し悪しを判断することすらできません。
そこで必要になるのが知識です。
当然ながら、知識は書籍から得ることができます。もちろん、ネット上にも有用な知識は転がっています。しかしながら、検索するまでの時間は膨大な量になりますし、本当に有用な知識を公開しているサイトは限られます。手っ取り早く有効な知識を手に入れたいのであれば、やはり良書と呼ばれる書籍を読むに限ります。
そもそもですが、有効な手法ほど隠匿される傾向にあります。なぜなら、皆がみんなで真似をしてしまうと手法の有効性がなくなってしまうという原則があるのです。過去には手法を公開した途端、有効性がなくなってしまったなんて話も良く聞きます。
本サイトでもいくつか有効な手法は公開していますが、管理人の中でベストな手法かと言うと違います。あくまで売買システムを開発するためのヒントとして公開しているだけであって、管理人自身は非公開の手法で運用を行っています。セコいようですが、実際問題としては、それが運用業界の実態です。後で紹介する書籍にもこのこのとはよく書かれています。
結局の所として、有効な株の売買システムを開発するには基礎的な知識を習得し、オリジナルの売買システムを構築するしかないのです。繰り返しになりますが、そのためには知識の獲得が第一優先です。
そんな訳で、以下には管理人がおすすめしたい株式売買システムの参考書籍をご紹介したいと思います。
入門者はこれを読んでシストレの概要をつかもう
最初は入門者向けの書籍をご紹介していきましょう。
入門者に必要なことは、株のシステムトレードについてざっくりとした知識を手に入れること。そして、基礎知識を身に着けること。この2つだと思います。ここでは、そのために必要な２冊をご紹介していこうと思います。
余談ですが、基本的にはここで紹介する書籍はAmazonでも買える一般書籍を扱います。廃盤になっているマニアックな書籍も知ってはいるのですが、手に入らないものもあるでしょうから割愛します。
マンガ パチンコトレーダー システムトレード入門編
最初は漫画の紹介です。
なぜ漫画かというと、一番とっつきやすいと考えたからです。この漫画を読めばシステムトレードの考え方が一通りは身に付きます。
要点は、株の売買材料に右往左往することなく、確率論的に勝ちやすいトレードだけをしていこうという話がポイントです。それだけでも分かれば儲けもの。あまり成功談は載っていませんが、考え方そのものは非常に有用です。
何気に巻末には著者の売買ルールも公開されています（著者本人は公開したくなかったと語っていますが・・・）。実用性はさておき、「株の売買システムってこんなんなんだ」と理解する手助けにはなることでしょう。
マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
こんな難しい本を初心者向けに紹介するって何を考えているんだ？
そんな声が聞こえてきそうな本がこちら。元祖「マーケットのテクニカル分析」です。
正直言って、難しい本です。ただ、良書として長い間読まれていて、かつテクニカル売買の基礎を学ぶのならこれしかないと思いました。
この本には、システムトレードに必要なテクニカル分析の原理原則が書かれています。当然、そのままでは有効なシステムを構築することはできません。ただ、後の書籍を理解していく上で必要な知識が詰まっています。言わば、本を理解するために読むべき本です。
中級者は具体的な売買ルールの作成に挑戦しよう
さて、次は中級者編です。
中級者編では、一歩踏み込んで具体的な売買システムの開発をやってみて頂きたいと思います。そのためには、やはり具体的な売買ルールが記載されている書籍が有効です。欲を言えば、そのシステムも有効でなければ面白くありませんね。
以下に挙げる２冊は、今でも有効な売買ルールが記載された書籍です。実際に売買ルールを作成してみたいという方には非常に役立つはずです。
システムトレード発見のポイント ──売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで
日本のシステムトレード業界では第一人者である斎藤正章さんの書籍です。この方の書いた書籍はほかの本も有用なのですが、どれを選ぶかといったら、この１冊を選びます。
内容は平易に書かれていて、ブレーク法についての具体的な記載があります。とりあえず書籍に書かれている通りにルール作成を行えば、勝てるルールを一つ作ることができます。
高勝率システムの考え方と作り方と検証
ローレンス＝コナーズという方の書籍です。海外ではもはや第一人者なのですが、日本では知名度がイマイチです。それでも管理人が推す理由は、パンローリング社から出ている海外からの翻訳書の中では読みやすい部類に入るからです。
内容としては、ボリンジャーバンドを利用した売買手法について記載があります。管理人も実際検証してみましたが、確かに有効な方法でした。
前述のように、海外からの翻訳書であるため翻訳がイマイチなところがあったり、記述が難解である部分もあります。ただ、これを読めないと次の上級者編には進めません。ですので、まだ読みやすくて結果を出しやすいという点でご紹介してみました。
ちなみに、今後も飽くなき売買システムの開発を続けていくのであれば、このコナーズ氏の書籍は外すことができません。他にも面白い本があるので、Amazonで検索してみてください。
上級者は書籍からヒントを探して自分の手法を開発しよう
最後は上級者編です。
売買システムの開発において、上級者に求められることはオリジナルの売買手法を開発することです。ただ、オリジナルと言ってもゼロの状態から開発するのは難しいものがあります。
そこで以下には、売買システム開発のヒントとなる情報が載っている書籍をご紹介したいと思います。
売買システム入門 － 日本初！これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ！
全然、入門書じゃありません。おそらく用語が難解すぎて、入門者には敷居が高いことでしょう。そのため、上級者編での紹介となりました。
中身には具体的な売買ルールについての記載があります。ただし、そのまま検証しても効果のあるものはなかなかありません。
それでも紹介した理由は、有効な売買ルールのヒントが詰まっているからです。具体的にひとつ紹介するなら、ADXの使い方です。トレンド判定の指標として、ADXとADXの平均線を利用した方法が記載されています。管理人は、このヒントを応用して売買ルールを一つ作ることができました。トレンド判定フィルターとして、よく機能します。
基本的にプログラムを用いた検証者向けに書かれてはいますが、かならずしも検証にプログラムを組む必要はありません。後述する「イザナミ」という検証ソフトでも作業を行うことができます。
コナーズの短期売買実践
またしてもローレンス＝コナーズの書籍です。やはりシステムトレードとは切っても切れない人物です。
この書籍を上級者編で紹介したのは、書籍に記載されている手法の中で日本株でも有効なシステムがひとつもないからです。管理人も検証を繰り返してみましたが、残念ながら有効な手法を見つけることはできませんでした。
しかしながら、いくつもの手法が公開されており、読者の心を揺さぶります。そして、売買システムを開発するためのヒントが至るところにちりばめられています。上級者にとっては至宝の書籍となることでしょう。
より高度な売買システムを開発したい上級者に向けてご紹介したいと思います。
まとめ～どのように売買システムを検証するか
以上の通り、今回は株式の売買システムを開発するための参考書籍をご紹介しました。最後に検証ソフトもご紹介したいと思います。
株のシステムトレードというとプログラムを組む必要があると思いがちです。確かに最近ではマネックス証券のトレードステーションが流行っていて、プログラムを組んだ売買ルールの検証がやりやすい環境にはあると思います。
ただ、個人的には検証作業を効率的に行うにはプログラミングは遠回りだと思います。というのも、作業環境を構築することに時間を割いてしまうからです。できればプログラミングなしで多くの検証をぱっぱと回す方が効率的です。
そんな管理人が利用しているのが、検証ソフトのイザナミ <スポンサードリンク>です。パレットアルゴというインターフェースを使うことで、検証作業が非常に捗ります。
今回、ご紹介した書籍に記載されている売買ルールもすべてイザナミ <スポンサードリンク>で検証することができました。それくらい汎用性の高いソフトです。検証作業の効率化に興味のある方は、是非ともご利用ください。
詳細は、以下のHPを見てください。いまなら期間限定でお試し利用をすることもできます。ちょっとお高いソフトですので「使える！」と思ったら購入してください。
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